Portafolio de inversión óptimo bajo teoría de markowitz y método var (2019)
El propósito del artículo es estructurar un portafolio de inversión bajo la teoría de Markowtiz (1952) y el método Var (Valor en riesgo) para la medición del riesgo, con el fin de conceptualizar la teoría básica para la construcción de un portafolio y sus métodos, detallar la estructura para identificar un portafolio eficiente teniendo en cuenta rendimiento/riesgo y demostrar las metodologías aplicadas Markowitz y Var para la elección del portafolio óptimo. Un problema para el inversionista es elegir los activos que conformaran los portafolios de inversión que brinden mayor rentabilidad a menor riesgo, para después obtener el portafolio óptimo. para este caso se usó la herramienta de Excel, la cual permite desarrollar operaciones estadísticas, técnicas, matemáticas, entre otras aplicadas en la metodología para los respectivos análisis y resultados que debe tener en cuenta un inversionista a la hora de tomar decisiones sobre su inversión. Se tomó como base información de la Bolsa de Valores de Colombia, donde se eligieron unos activos financieros los cuales fueron tomados para aplicar la metodología descrita y con los cuales hallamos diferentes combinaciones, además se usó la aplicación “Solver” para hallar portafolios eficientes, y así elegir el portafolio que brinde los mejores beneficios para el inversionista.