El swap de inflación como instrumento de cobertura para minimizar los riesgos inflacionarios de los portafolios de las aseguradoras

Esta investigación analizará las expectativas de inflación, las curvas de Swap en Colombia, el modelo de estacionalidad, el delta de los títulos de deuda pública de tasa fija e indexados a la unidad de valor real (UVR) de la nación y los diferentes instrumentos de derivados utilizados en otros paíse...

Full description

Autores:
Cortés Tovar, Nicole
Tipo de recurso:
Masters Thesis
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Colegio de Estudios Superiores de Administración
Repositorio:
Repositorio CESA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10726/1868
Palabra clave:
332.678 Guías de inversión
Administración financiera
Instrumentos financieros--Colombia
Contratos bancarios--Colombia
Análisis de riesgo--Colombia
Inflación--Colombia
Compañías - Finanzas
Mercado de capitales
Finanzas internacionales
Swaps (Finanzas)
Swaps de tasas de interés
Inflación - Colombia
Compañías de seguros
Instituciones financieras
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description Esta investigación analizará las expectativas de inflación, las curvas de Swap en Colombia, el modelo de estacionalidad, el delta de los títulos de deuda pública de tasa fija e indexados a la unidad de valor real (UVR) de la nación y los diferentes instrumentos de derivados utilizados en otros países, con el fin de suministrar la información necesaria de los beneficios del Swap de Inflación como instrumento de cobertura en el país. De acuerdo a la problemática expuesta, la pregunta de investigación desea determinar, si el Swap de Inflación como instrumento de cobertura puede minimizar los riesgos inflacionarios de los portafolios de las aseguradoras que respaldan la reserva matemática.
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De acuerdo a la problemática expuesta, la pregunta de investigación desea determinar, si el Swap de Inflación como instrumento de cobertura puede minimizar los riesgos inflacionarios de los portafolios de las aseguradoras que respaldan la reserva matemática.Objetivos Específicos. Estado del Arte. Coberturas eficaces contra la inflación para los fondos de pensiones. Inversiones del pasivo de los fondos de pensiones. Derivados de Inflación: A Research on the implementation of inflation derivatives within pension funds. El Seguro de Renta Vitalicia: Ventajas e inconvenientes. Rentas vitalicias previsionales y activos de cobertura en las compañías de seguros. Ausencia de Aseguramiento de los riesgos de vejez, invalidez y muerte y sus efectos sobre la sostenibilidad pensional de Colombia. Organización del mercado de rentas vitalicias en Chile. Incidencia de los riesgos técnicos en la solvencia de las compañías de seguros de vida: (Concreción en el riesgo de longevidad). 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Enfoque Mercado de Capitales.Maestría en Finanzas CorporativasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAORIGINALMFC2017-810.pdfMFC2017-810.pdfapplication/pdf1239823https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1868/9/MFC2017-810.pdf7079b111ea0c522d81d1004e106dc899MD59metadata only accessMFC2017-1-092-AU.pdfMFC2017-1-092-AU.pdfapplication/pdf917404https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1868/10/MFC2017-1-092-AU.pdf4b3886ebf94fffa0182a8b2978313f4cMD510metadata only accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1868/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53metadata only accessTHUMBNAILMFC_810(Conf).pdf.jpgMFC_810(Conf).pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4383https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1868/7/MFC_810%28Conf%29.pdf.jpgdaafa13409ff69fd30744c67c180d132MD57open accessDA_2018_1_092.pdf.jpgDA_2018_1_092.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8002https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1868/8/DA_2018_1_092.pdf.jpg2a4ddd98e3cc3e6c91bf28f46b9abfdaMD58metadata only accessMFC2017-810.pdf.jpgMFC2017-810.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4383https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1868/11/MFC2017-810.pdf.jpgdaafa13409ff69fd30744c67c180d132MD511open accessMFC2017-1-092-AU.pdf.jpgMFC2017-1-092-AU.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8002https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1868/12/MFC2017-1-092-AU.pdf.jpg2a4ddd98e3cc3e6c91bf28f46b9abfdaMD512open access10726/1868oai:repository.cesa.edu.co:10726/18682023-03-06 11:15:17.194metadata only accessBiblioteca Digital - CESAbiblioteca@cesa.edu.co

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