Modelo estructural de crédito de consumo para banco colombiano

En este trabajo se desarrolla la aplicación del modelo estructural de crédito de consumo planteado por de Andrade y Thomas (2007) en el cálculo de las probabilidades de incumplimiento en un banco en Colombia. El modelo está soportado en la teoría de opciones y el concepto de la reputación de cada individuo. Utiliza como base el modelo definido por Merton (1974) y utiliza un puntaje de crédito como variable proxy para la reputación del cliente. El modelo definido se compara con los modelos de redes neuronales actualmente utilizados por el banco.

• Autores: Posse Isaza, Mauricio
• Tipo de recurso: Masters Thesis
• Fecha de publicación: 2013
• Institución: Colegio de Estudios Superiores de Administración
• Repositorio: Repositorio CESA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.cesa.edu.co:10726/897
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10726/897
• Palabra clave: 658.1526 Administración de créditos; Finanzas; Crédito - Administración; Administración financiera; Bancos; Instituciones financieras; Crédito de consumo; Compañias - Finanzas; Opciones (Finanzas); Agencias de calificación (Finanzas); Servicios financieros
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/