Modelo de Black-Litterman para su aplicación en el mercado de renta variable americano para la construcción de un portafolio óptimo basado en el S&P 500.

En el desarrollo de este proyecto se busca generar métodos que permitan optimizar la asignación eficiente de activos, en un portafolio de inversión por medio de la metodología propuesta por los creadores del modelo de Black-Litterman, en donde se buscará que el desempeño de los portafolios permitan...

Full description

Autores:: Chavarro Piamba, Gerardo Alfredo

Tipo de recurso:: Masters Thesis

Fecha de publicación:: 2023

Institución:: Colegio de Estudios Superiores de Administración

Repositorio:: Repositorio CESA

Idioma:: spa

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