Modelo de Black-Litterman para su aplicación en el mercado de renta variable americano para la construcción de un portafolio óptimo basado en el S&P 500.

En el desarrollo de este proyecto se busca generar métodos que permitan optimizar la asignación eficiente de activos, en un portafolio de inversión por medio de la metodología propuesta por los creadores del modelo de Black-Litterman, en donde se buscará que el desempeño de los portafolios permitan disminuir la obtención de resultados poco intuitivos, con activos poco diversificados y que la sensibilidad a los parámetros sea baja, con especial enfoque en el mercado de renta variable estadounidense, evaluando de forma quincenal el desempeño del S&P500, el cual es el benchmark elegido como portafolio de referencia con respecto al portafolio que se plantea crear y optimizar por medio del modelo Black-Litterman (MBL).

• Autores: Chavarro Piamba, Gerardo Alfredo
• Tipo de recurso: Masters Thesis
• Fecha de publicación: 2023
• Institución: Colegio de Estudios Superiores de Administración
• Repositorio: Repositorio CESA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.cesa.edu.co:10726/5254
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10726/5254
• Palabra clave: Black Litterman; 332.678 Guías de inversión; Administración del portafolio - Investigaciones; Análisis de inversiones; Modelos matemáticos; Mercado de capitales - Aspectos económicos; Toma de decisiones; Riesgo (Finanzas)
• License: Acceso restringido