Pricing de crédito en la Banca Comercial Colombiana
En este estudio se busca profundizar en estos aspectos, entendiendo cuáles son las variables y/o determinantes de la tasa de colocación de los créditos comerciales en las entidades bancarias en Colombia y a partir de allí, desarrollar una metodología para definir el precio o la tasa de interés de co...
- Autores:
-
Galindo Rozo, Emelina Andrea
Ramirez Montoya, Luis Enrique
- Tipo de recurso:
- Masters Thesis
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Colegio de Estudios Superiores de Administración
- Repositorio:
- Repositorio CESA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.cesa.edu.co:10726/1226
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10726/1226
- Palabra clave:
- 658.1526 Administración de créditos
Crédito - Administración
Ganancias de capital
Control de crédito
Tasas de interés
Instituciones financieras
Futuros financieros
Modelos de valoración de activos de capital
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En este estudio se busca profundizar en estos aspectos, entendiendo cuáles son las variables y/o determinantes de la tasa de colocación de los créditos comerciales en las entidades bancarias en Colombia y a partir de allí, desarrollar una metodología para definir el precio o la tasa de interés de colocación de tales tipos de créditos. El objetivo principal de este trabajo es plantear una metodología de asignación de tasas para créditos comerciales que integre en su cálculo, elementos como el costo del fondeo, el riesgo de crédito del cliente, los costos de transacción, el riesgo o los costos de liquidez y la rentabilidad esperada del patrimonio, pues se considera que una asignación de tasas que considere esos elementos permite estimar una tasa óptima de colocación que permita atraer clientes sin exponer el margen. |
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El objetivo principal de este trabajo es plantear una metodología de asignación de tasas para créditos comerciales que integre en su cálculo, elementos como el costo del fondeo, el riesgo de crédito del cliente, los costos de transacción, el riesgo o los costos de liquidez y la rentabilidad esperada del patrimonio, pues se considera que una asignación de tasas que considere esos elementos permite estimar una tasa óptima de colocación que permita atraer clientes sin exponer el margen.Marco Teórico. Descripcion sistema financiero colombiano. Estructura de balance. Indicadores de rentabilidad. Comportamiento de las tasas de colocacion por bancos. Tasas de colocación por banco. Componentes de la tasa de interés de los créditos comerciales. Costo de fondos. Definición de una metodología para asignación de tasas de colocación. Elementos - componentes de la tasa de interés de colocación. Costo de fondos. Estructura de fondeo. Estructura del activo. Calificación de riesgo. Costos regulatorios. Costos de originación y administración de cartera. Costos de originación. Costos de administración. Costos de Recuperación. Riesgo de crédito. Rentabilidad del patrimonio. Capital asignado. Rentabilidad. Cálculo del modelo. Ejemplo de aplicación del modelo. Parámetros de ejemplo del modelo. Características de los créditos por empresa aplicados al modelo. Resultados de ejemplo del modelo.Magíster en Finanzas CorporativasMaestría77 páginasapplication/pdfspa658.1526 Administración de créditosCrédito - AdministraciónGanancias de capitalControl de créditoTasas de interésInstituciones financierasFuturos financierosModelos de valoración de activos de capitalPricing de crédito en la Banca Comercial ColombianaAcceso restringidohttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TMMaestría en Finanzas CorporativasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAORIGINALMFC2014-00319.pdfMFC2014-00319.pdfapplication/pdf1674009https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1226/6/MFC2014-00319.pdf8f02fa4d9dc82d7857a64a5c81ee9e28MD56metadata only accessMFC2014-35-AU.pdfMFC2014-35-AU.pdfapplication/pdf469250https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1226/7/MFC2014-35-AU.pdf8c82eeb8ce0e3857cec719713101ae61MD57metadata only accessLICENSElicense.txttext/plain1748https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1226/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52open accessTHUMBNAILTMF00319.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2171https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1226/3/TMF00319.pdf.jpg9d7b65464ad8f46593271066719addfeMD53open accessDAMFC_2014_35.pdf.jpgDAMFC_2014_35.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9655https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1226/5/DAMFC_2014_35.pdf.jpgdb73a84499475d53f68b0f5084e217dcMD55open accessMFC2014-00319.pdf.jpgMFC2014-00319.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4634https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1226/8/MFC2014-00319.pdf.jpgcae4c8013519a246260ec733b6f2515bMD58open accessMFC2014-35-AU.pdf.jpgMFC2014-35-AU.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9655https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1226/9/MFC2014-35-AU.pdf.jpgdb73a84499475d53f68b0f5084e217dcMD59open access10726/1226oai:repository.cesa.edu.co:10726/12262023-04-28 15:25:54.85metadata only accessBiblioteca Digital - CESAbiblioteca@cesa.edu.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 |