Modelo de riesgo aplicado para el otorgamiento de crédito comercial masivo, para micropymes y pymes colombianas: laboratorio aplicado Banco de Bogotá
El presente trabajo busca realizar la aplicación del modelo de riesgo de Edward I. Altman “Z-score” al estudio de crédito realizado para el otorgamiento de cartera comercial en el Banco de Bogotá, el cual basa su linea de negocio en el análisis de Micropymes y Pymes colombianas, con el fin de realiz...
- Autores:
-
Molano Ramírez, María Carolina
- Tipo de recurso:
- Masters Thesis
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Colegio de Estudios Superiores de Administración
- Repositorio:
- Repositorio CESA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10726/2349
- Palabra clave:
- Banco de Bogotá
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Riesgo (Finanzas)
Análisis financiero
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El presente trabajo busca realizar la aplicación del modelo de riesgo de Edward I. Altman “Z-score” al estudio de crédito realizado para el otorgamiento de cartera comercial en el Banco de Bogotá, el cual basa su linea de negocio en el análisis de Micropymes y Pymes colombianas, con el fin de realizar una serie de validaciones con respecto a la solvencia financiera y comportamiento actual y futuro de las entidades atendidas por esta linea de negocio del banco. El modelo se basa en el análisis multivariado de la información financiera de las entidades, por medio de técnicas estadísticas y será alimentado con información financiera de clientes actuales, la cual sera recopilada de la Super Intendencia de Sociedades de Colombia y de la información suministrada por el banco para la aplicación especifica del modelo en estudio. |
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El modelo se basa en el análisis multivariado de la información financiera de las entidades, por medio de técnicas estadísticas y será alimentado con información financiera de clientes actuales, la cual sera recopilada de la Super Intendencia de Sociedades de Colombia y de la información suministrada por el banco para la aplicación especifica del modelo en estudio.Pequeñas y Medianas Empresas Colombianas. Medición del riesgo. Modelo Logit y Probit (Ohlson 1980). Modelo Z de Edward I. Altman (Atlman, 1968). Modelo Z-score. Modelo Z, la revisión. Modelo Z, Ajuste Modelo Z. Indicadores Financieros Doctrina de Crédito. Selección de Riesgo. Reglas Crediticias. Manejo del Portafolio de Préstamos. Identificación de Créditos Problema. Estado del arte. Metodología. Selección de la Muestra. Selección de los Indicadores Financieros. Desarrollo del Modelo. Desarrollo del modelo. Selección de la Muestra. Construcción del Modelo. Selección del método estadístico. Selección de las variables. Aplicación del Modelo. Probabilidades del Modelo. Back Testing.Magíster en Finanzas CorporativasMaestría60 páginasapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Abierto (Texto Completo)Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Banco de Bogotá658.1526 Administración de créditosRiesgo (Finanzas)Análisis financieroBancos centralesCrédito comercialPequeñas y medianas empresasMicroempresas - AdministraciónMicroempresas - FinanzasInstituciones financierasBancosModelo de riesgo aplicado para el otorgamiento de crédito comercial masivo, para micropymes y pymes colombianas: laboratorio aplicado Banco de Bogotáinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TMMaestría en Finanzas CorporativasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESACC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8805https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/2349/2/license_rdf4460e5956bc1d1639be9ae6146a50347MD52open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/2349/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53open accessTHUMBNAILMFC26964 .pdf.jpgMFC26964 .pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5436https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/2349/4/MFC26964%20.pdf.jpgcb983413524246a4c5cd01238cf6c86fMD54open accessMFC2018-26964.pdf.jpgMFC2018-26964.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5436https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/2349/6/MFC2018-26964.pdf.jpgcb983413524246a4c5cd01238cf6c86fMD56open accessDA_2019_01_13.pdf.jpgDA_2019_01_13.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7498https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/2349/8/DA_2019_01_13.pdf.jpg75e9c09862c59880160daa71803fc86eMD58open accessMFC2018-01-13-AU.pdf.jpgMFC2018-01-13-AU.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7498https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/2349/10/MFC2018-01-13-AU.pdf.jpg75e9c09862c59880160daa71803fc86eMD510open accessORIGINALMFC2018-26964.pdfMFC2018-26964.pdfapplication/pdf1507693https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/2349/5/MFC2018-26964.pdf49e6cab236200b7acefe0a4521ed99a9MD55open accessMFC2018-01-13-AU.pdfMFC2018-01-13-AU.pdfapplication/pdf991921https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/2349/9/MFC2018-01-13-AU.pdf5856213c4b63e06c72d698901af61fe0MD59restricted access10726/2349oai:repository.cesa.edu.co:10726/23492023-10-06 10:48:07.641open accessBiblioteca Digital - CESAbiblioteca@cesa.edu.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 |