Modelo para cuantificar el riesgo de crédito en un Fondo de Inversión
En este trabajo de grado se determina cuál es el mejor modelo para cuantificar el riesgo de crédito en un Fondo de Inversión Colectiva FICs. Así mismo se contextualiza sobre la regulación Internacional para el riesgo de crédito; asi como cada uno de los Comités de Basilea. Se presentan los diferente...
- Autores:
-
Diana Lorena, Ramírez Mahecha
- Tipo de recurso:
- Masters Thesis
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Colegio de Estudios Superiores de Administración
- Repositorio:
- Repositorio CESA
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10726/1519
- Palabra clave:
- Acuerdo de Basilea
658.155 Riesgo financiero
Compañías - Finanzas
Administración de riesgos
Riesgo (Finanzas)
Análisis financiero
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En este trabajo de grado se determina cuál es el mejor modelo para cuantificar el riesgo de crédito en un Fondo de Inversión Colectiva FICs. Así mismo se contextualiza sobre la regulación Internacional para el riesgo de crédito; asi como cada uno de los Comités de Basilea. Se presentan los diferentes riesgos financieros haciendo énfasis en el riesgo de crédito. Por otra parte se investigarlos modelos estructurales para el control de riesgo de crédito; como lo son: Credimetrics, Credirisk Plus y KMV Moody´s y de acuerdo a los resultados obtenidos se diseñar un modelo que permita cuantificar el riesgo de crédito un Fondo de Inversión Colectivo, el cual podrá ser utilizado por cualquier Sociedad Fiduciaria o Comisionista de Bolsa. |
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Por otra parte se investigarlos modelos estructurales para el control de riesgo de crédito; como lo son: Credimetrics, Credirisk Plus y KMV Moody´s y de acuerdo a los resultados obtenidos se diseñar un modelo que permita cuantificar el riesgo de crédito un Fondo de Inversión Colectivo, el cual podrá ser utilizado por cualquier Sociedad Fiduciaria o Comisionista de Bolsa.História y regulación internacional para el riesgo de crédito. Comité para la supervisión bancaria de Basilea I. Basilea II. BasileaIII. Clasificacion de riesgos. Definición de riesgos. Clasificación de los riesgos financieros. Riesgo de mercado. Riesgo de liquidez. Riesgo operativo. Riesgo legal. Riesgo de crédito. Clasificación del riesgo de crédito. Componentes del riesgo de crédito. Medición del riesgo de crédito. Metodologias de riego de crédito. KMV Moody´s. Metodología Credimetrics. CreditRisk Plus. Comparación entre los tres modelos. Modelo propuesto para cuantificar el riesgo en un fondo de inversión colectiva fic´s. Descripción del modelo. Aplicación del modelo. Análisis de resultados.Magíster en Finanzas CorporativasMaestría62 páginasapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Abierto (Texto Completo)Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Acuerdo de Basilea658.155 Riesgo financieroCompañías - FinanzasAdministración de riesgosRiesgo (Finanzas)Análisis financieroInstituciones financierasFondos cotizadosModelo para cuantificar el riesgo de crédito en un Fondo de Inversióninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TMMaestría en Finanzas CorporativasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESALICENSElicense.txttext/plain1748https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1519/1/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD51open accessORIGINALMFC2016-00414.pdfMFC2016-00414.pdfapplication/pdf1428051https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1519/6/MFC2016-00414.pdfed446bfc46f57a5a039e1563c7a71920MD56open accessMFC2016-23-AU.pdfMFC2016-23-AU.pdfapplication/pdf963302https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1519/7/MFC2016-23-AU.pdfb0374d2942ffc9473190ff53b5f6b614MD57metadata only accessTHUMBNAILTMF00414.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2574https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1519/3/TMF00414.pdf.jpg82702164847f4df56ae29f892cb23569MD53open accessDAMFC_2016_23.pdf.jpgDAMFC_2016_23.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8386https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1519/5/DAMFC_2016_23.pdf.jpg3bffa52504c0a7c58b7b470ed3581d2bMD55open accessMFC2016-00414.pdf.jpgMFC2016-00414.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5019https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1519/8/MFC2016-00414.pdf.jpg6a3573c5346bde28e87292c4c658dc93MD58open accessMFC2016-23-AU.pdf.jpgMFC2016-23-AU.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8386https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1519/9/MFC2016-23-AU.pdf.jpg3bffa52504c0a7c58b7b470ed3581d2bMD59open access10726/1519oai:repository.cesa.edu.co:10726/15192023-10-06 10:48:25.536open accessBiblioteca Digital - CESAbiblioteca@cesa.edu.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 |