Modelo para cuantificar el riesgo de crédito en un Fondo de Inversión

En este trabajo de grado se determina cuál es el mejor modelo para cuantificar el riesgo de crédito en un Fondo de Inversión Colectiva FICs. Así mismo se contextualiza sobre la regulación Internacional para el riesgo de crédito; asi como cada uno de los Comités de Basilea. Se presentan los diferentes riesgos financieros haciendo énfasis en el riesgo de crédito. Por otra parte se investigarlos modelos estructurales para el control de riesgo de crédito; como lo son: Credimetrics, Credirisk Plus y KMV Moody´s y de acuerdo a los resultados obtenidos se diseñar un modelo que permita cuantificar el riesgo de crédito un Fondo de Inversión Colectivo, el cual podrá ser utilizado por cualquier Sociedad Fiduciaria o Comisionista de Bolsa.

• Autores: Diana Lorena, Ramírez Mahecha
• Tipo de recurso: Masters Thesis
• Fecha de publicación: 2016
• Institución: Colegio de Estudios Superiores de Administración
• Repositorio: Repositorio CESA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.cesa.edu.co:10726/1519
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10726/1519
• Palabra clave: Acuerdo de Basilea; 658.155 Riesgo financiero; Compañías - Finanzas; Administración de riesgos; Riesgo (Finanzas); Análisis financiero; Instituciones financieras; Fondos cotizados
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/