Modelo predictivo de quiebra para bancos estadounidenses

El presente trabajo de grado desarrolla un modelo probabilístico que predice con confiabilidad si un banco estadounidense puede presentar dificultades financieras que lo lleven a la quiebra a través de realizar el analisis de los modelos de predicción de quiebra que se han desarrollado en la literatura financiera. Se complementa esta investigación con el análisis comparativo de los de los indicadores financieros aplicables a cada modelo de predicción y se identifican los indicadores financieros son más significativos en la probabilidad de quiebra de un banco estadounidense.

• Autores: Restrepo, Andrés Felipe; Amaya Orozco, Santiago
• Tipo de recurso: Masters Thesis
• Fecha de publicación: 2016
• Institución: Colegio de Estudios Superiores de Administración
• Repositorio: Repositorio CESA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.cesa.edu.co:10726/1077
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10726/1077
• Palabra clave: 332.10973 Crisis financiera; Riesgo (Finanzas); Riesgo (Economía); Predicciones; Pronóstico de la economía; Administración financiera; Probabilidades; Estadística matemática; Análisis financiero; Instituciones financieras; Crisis económica; Bancos
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/