Efectividad de las coberturas a través de forwards en el sector real.

Este trabajo busca realizar un análisis del periodo comprendido entre 2009 – 2019 para tratar de determinar los efectos de la utilización de forwards peso – dólar en una compañía del sector real y que los resultados sean una herramienta que permita ampliar el conocimiento de este tipo de derivados y su efectividad, con vencimientos de 3, 6 y 12 meses en una empresa del sector real. Del presente trabajo se puede concluir que el nivel de utilización de las coberturas en Colombia específicamente de los forwards Peso – Dólar en el sector real sigue siendo muy bajo, en la siguiente gráfica se observan los montos del mercado de forwards del 2009 hasta agosto de 2020 de compras y ventas realizadas por: Fondos de Pensiones y Cesantías, Sociedades Fiduciarias, Offshore, Casas Matrices y Filiales, Tesorería General de la Nación y el resto del sector real (Cifras en millones de dólares). Hay un incremento constante en su implementación sin embargo el nivel en montos no alcanza a los doscientos mil millones de dólares.

• Autores: Camargo Carranza, Carmen Helena
• Tipo de recurso: Masters Thesis
• Fecha de publicación: 2020
• Institución: Colegio de Estudios Superiores de Administración
• Repositorio: Repositorio CESA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.cesa.edu.co:10726/3964
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10726/3964
• Palabra clave: Forward; Exposición; Rentabilidad; Riesgo; VaR; 332.0414 Capital fijo; Compañías - Finanzas - Investigaciones; Contratos de ventas; Riesgo (Finanzas); Costos de producción; Ganancias de capital
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/