Modelo de Riesgo de Crédito para Compañías Holding

Desarrollar un modelo estadístico a través del cual las entidades financieras puedan establecer una probabilidad de default (probabilidad que una empresa no pueda hacer frente a sus obligaciones financieras) de las Compañías Holding, basado en indicadores financieros, estructura corporativa, estruct...

Full description

Autores:
Quiroga Carrillo, Cristian Camilo
González Parada, Andrés Felipe
Tipo de recurso:
Masters Thesis
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Colegio de Estudios Superiores de Administración
Repositorio:
Repositorio CESA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.cesa.edu.co:10726/5248
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10726/5248
Palabra clave:
658.15 Administración financiera
Crédito - Administración
Administración del portafolio
Riesgo (Finanzas)
Análisis de inversiones
Compañías - Finanzas
Alianzas estratégicas (Negocios)
Capital de riesgo
Rights
License
Acceso restringido
id CESA2_84e860103bd61922942029ed45af27f8
oai_identifier_str oai:repository.cesa.edu.co:10726/5248
network_acronym_str CESA2
network_name_str Repositorio CESA
repository_id_str
spelling Quiroga Carrillo, Cristian Camiloba3390c4-0be8-44dc-b5fb-6cd83bee93a0González Parada, Andrés Felipe619c3615-8442-4011-87ee-f9f7225d3eeb2023-08-21T00:00:47Z2023-08-21T00:00:47Z2023-07-28http://hdl.handle.net/10726/5248MMF / Q8 2023instname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA)reponame:Repositorio Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA)repourl:https://repository.cesa.edu.co/Desarrollar un modelo estadístico a través del cual las entidades financieras puedan establecer una probabilidad de default (probabilidad que una empresa no pueda hacer frente a sus obligaciones financieras) de las Compañías Holding, basado en indicadores financieros, estructura corporativa, estructura de subordinación, riesgo país, riesgo de transferencia y convertibilidad, nivel de acceso a flujos de caja de las compañías operativas, entre otras.1. Objetivo ; 2. Abstract ; 3. Definiciones ; 4. Antecedentes desde la literatura ; 5. Metodología ; 6. Variables ; 7. Selección de las variables independientes ; 8. Calibración de variables ; 9. Aproximación al modelo ; 10. Resultados y conclusiones.Magíster en Mercados FinancierosMaestría22 páginas.application/pdfspa658.15 Administración financieraCrédito - AdministraciónAdministración del portafolioRiesgo (Finanzas)Análisis de inversionesCompañías - FinanzasAlianzas estratégicas (Negocios)Capital de riesgoModelo de Riesgo de Crédito para Compañías HoldingAcceso restringidohttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TMMaestría en Mercados Financieros - MMFColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAORIGINALMMF_1014268726_2023_2MMF_1014268726_2023_2application/pdf520020https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/5248/1/MMF_1014268726_2023_28a00b2621994de84f1473ddab2ec073dMD51restricted accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81872https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/5248/2/license.txta9bdfa4f42f8a75ea7845ba5df7e9040MD52restricted accessAU_MMF_1014268726_2023_2AU_MMF_1014268726_2023_2application/pdf275242https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/5248/3/AU_MMF_1014268726_2023_2c9e187baaecad2886e7e91d27355d83aMD53open access10726/5248oai:repository.cesa.edu.co:10726/52482023-10-06 12:43:44.553restricted accessBiblioteca Digital - CESAbiblioteca@cesa.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv Modelo de Riesgo de Crédito para Compañías Holding
title Modelo de Riesgo de Crédito para Compañías Holding
spellingShingle Modelo de Riesgo de Crédito para Compañías Holding
658.15 Administración financiera
Crédito - Administración
Administración del portafolio
Riesgo (Finanzas)
Análisis de inversiones
Compañías - Finanzas
Alianzas estratégicas (Negocios)
Capital de riesgo
title_short Modelo de Riesgo de Crédito para Compañías Holding
title_full Modelo de Riesgo de Crédito para Compañías Holding
title_fullStr Modelo de Riesgo de Crédito para Compañías Holding
title_full_unstemmed Modelo de Riesgo de Crédito para Compañías Holding
title_sort Modelo de Riesgo de Crédito para Compañías Holding
dc.creator.fl_str_mv Quiroga Carrillo, Cristian Camilo
González Parada, Andrés Felipe
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Quiroga Carrillo, Cristian Camilo
González Parada, Andrés Felipe
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv 658.15 Administración financiera
topic 658.15 Administración financiera
Crédito - Administración
Administración del portafolio
Riesgo (Finanzas)
Análisis de inversiones
Compañías - Finanzas
Alianzas estratégicas (Negocios)
Capital de riesgo
dc.subject.armarc.spa.fl_str_mv Crédito - Administración
Administración del portafolio
Riesgo (Finanzas)
Análisis de inversiones
Compañías - Finanzas
Alianzas estratégicas (Negocios)
Capital de riesgo
description Desarrollar un modelo estadístico a través del cual las entidades financieras puedan establecer una probabilidad de default (probabilidad que una empresa no pueda hacer frente a sus obligaciones financieras) de las Compañías Holding, basado en indicadores financieros, estructura corporativa, estructura de subordinación, riesgo país, riesgo de transferencia y convertibilidad, nivel de acceso a flujos de caja de las compañías operativas, entre otras.
publishDate 2023
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2023-08-21T00:00:47Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2023-08-21T00:00:47Z
dc.date.created.none.fl_str_mv 2023-07-28
dc.type.version.eng.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.local.spa.fl_str_mv Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.redcol.none.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TM
format http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10726/5248
dc.identifier.local.none.fl_str_mv MMF / Q8 2023
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA)
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA)
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv repourl:https://repository.cesa.edu.co/
url http://hdl.handle.net/10726/5248
identifier_str_mv MMF / Q8 2023
instname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA)
reponame:Repositorio Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA)
repourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_16ec
dc.rights.local.spa.fl_str_mv Acceso restringido
rights_invalid_str_mv Acceso restringido
http://purl.org/coar/access_right/c_16ec
dc.format.extent.none.fl_str_mv 22 páginas.
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.program.none.fl_str_mv Maestría en Mercados Financieros - MMF
dc.publisher.grantor.spa.fl_str_mv Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
institution Colegio de Estudios Superiores de Administración
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/5248/1/MMF_1014268726_2023_2
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/5248/2/license.txt
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/5248/3/AU_MMF_1014268726_2023_2
bitstream.checksum.fl_str_mv 8a00b2621994de84f1473ddab2ec073d
a9bdfa4f42f8a75ea7845ba5df7e9040
c9e187baaecad2886e7e91d27355d83a
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital - CESA
repository.mail.fl_str_mv biblioteca@cesa.edu.co
_version_ 1793339972511596544

Publicaciones similares