Un estudio comparativo de algunos estimadores del índice de valor extremo (Borrador de administración No. 17)
Presentamos un análisis comparativo de manera teórica y practica de algunos métodos elegidos para estimar el índice de valor extremo (IVE) para distribuciones tipo-Pareto. Como era de esperarse, los resultados de la simulación muestran que no existe un método óptimo. Sin embargo la técnica extended...
- Autores:
-
Mora Valencia, Andrés
- Tipo de recurso:
- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Colegio de Estudios Superiores de Administración
- Repositorio:
- Repositorio CESA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.cesa.edu.co:10726/209
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10726/209
- Palabra clave:
- Teoría de Valor Extremo
Índice de Valor Extremo
- Rights
- License
- Abierto (Texto Completo)
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Presentamos un análisis comparativo de manera teórica y practica de algunos métodos elegidos para estimar el índice de valor extremo (IVE) para distribuciones tipo-Pareto. Como era de esperarse, los resultados de la simulación muestran que no existe un método óptimo. Sin embargo la técnica extended GPD (EGPD) ofrece mejoras comparado al estimador de Hill. También aplicamos los métodos elegidos al caso “Danish Fire data” para obtener su índice de valor extremo y un estimador de cuantil alto. |
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