Alternativa a los métodos de valoración tradicionales para el cálculo del precio de compra de carteras castigadas
La gestión y administración de carteras castigadas, al igual que la de cualquier otro tipo de activos, requiere de un estudio de rentabilidad juicioso acorde al nivel de riesgo que se consienta asumir. Lo anterior requiere que la inversión realizada cumpla con el principio fundamental financiero de...
- Autores:
-
Aponte Bocanegra, Luz Dary
- Tipo de recurso:
- Masters Thesis
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Colegio de Estudios Superiores de Administración
- Repositorio:
- Repositorio CESA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.cesa.edu.co:10726/1269
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10726/1269
- Palabra clave:
- 658.15 Gestión financiera
Instituciones financieras
Corporaciones - Valoración
Compañías - Finanzas
Crédito - Modelos econométricos
Moratoria
Valoración
Crédito - Administración
Empresas - Valoración
Alivio de la deuda
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La gestión y administración de carteras castigadas, al igual que la de cualquier otro tipo de activos, requiere de un estudio de rentabilidad juicioso acorde al nivel de riesgo que se consienta asumir. Lo anterior requiere que la inversión realizada cumpla con el principio fundamental financiero de riesgo – rentabilidad, y que el monto de esta inversión sea calculado con el mínimo error posible. En este trabajo se presenta el Propensity Score Matching como método alterno y complementario a los métodos de valoración existentes y ampliamente expuestos en la teoría académica, de modo que el precio que se pague por una cartera castigada, tenga el sustento técnico necesario para alcanzar los rendimientos esperados. |
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En este trabajo se presenta el Propensity Score Matching como método alterno y complementario a los métodos de valoración existentes y ampliamente expuestos en la teoría académica, de modo que el precio que se pague por una cartera castigada, tenga el sustento técnico necesario para alcanzar los rendimientos esperados.Métodos de valoración. Concepto de valoración. Etapas del proceso de valoración. Valoración mediante el valor presente neto, VPN. Valoración por flujo de caja descontado. Método general para el descuento de flujos. Método de valoración mediante comparables. Valoración de portafolios de carteras castigadas. Proceso PSM. Generalidades del propensity score matching. Propensity Score - Regresión Logit. K Nearest Neighbor. KNN. Ajuste de psm en portafolios de carteras castigadas. Selección de variables de originador. Ajuste propensity score. Matching. Proyección de flujos de recaudo.Magíster en Finanzas CorporativasMaestría47 páginasapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Abierto (Texto Completo)Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2658.15 Gestión financieraInstituciones financierasCorporaciones - ValoraciónCompañías - FinanzasCrédito - Modelos econométricosMoratoriaValoraciónCrédito - AdministraciónEmpresas - ValoraciónAlivio de la deudaAlternativa a los métodos de valoración tradicionales para el cálculo del precio de compra de carteras castigadasinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TMMaestría en Finanzas CorporativasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAORIGINALMFC2014-00338.pdfMFC2014-00338.pdfapplication/pdf975197https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1269/9/MFC2014-00338.pdf4b9725bf6dccef48fd3b86894474be63MD59open accessMFC2014-02-AU.pdfMFC2014-02-AU.pdfapplication/pdf530252https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1269/10/MFC2014-02-AU.pdf7e970c66e8a58de2281cf828b5573218MD510metadata only accessCC-LICENSElicense_urlapplication/octet-stream49https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1269/2/license_url4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2fMD52open accesslicense_textapplication/octet-stream22302https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1269/3/license_text1e0094e9d8adcf16b18effef4ce7ed83MD53open accesslicense_rdfapplication/octet-stream23148https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1269/4/license_rdf9da0b6dfac957114c6a7714714b86306MD54open accessLICENSElicense.txttext/plain1748https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1269/5/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD55open accessTHUMBNAILTMF00338.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2127https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1269/6/TMF00338.pdf.jpg123f6604e4c13fc8d058b7f542d62c5fMD56open accessDAMFC_2014_02.pdf.jpgDAMFC_2014_02.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8873https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1269/8/DAMFC_2014_02.pdf.jpgb5afc81d26f652466d15c70f665a2989MD58open accessMFC2014-00338.pdf.jpgMFC2014-00338.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4525https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1269/11/MFC2014-00338.pdf.jpg31a4959846f9dd909cb18392f1738f0dMD511open accessMFC2014-02-AU.pdf.jpgMFC2014-02-AU.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8873https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1269/12/MFC2014-02-AU.pdf.jpgb5afc81d26f652466d15c70f665a2989MD512open access10726/1269oai:repository.cesa.edu.co:10726/12692023-10-06 10:48:20.101open accessBiblioteca Digital - 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