Alternativa a los métodos de valoración tradicionales para el cálculo del precio de compra de carteras castigadas

La gestión y administración de carteras castigadas, al igual que la de cualquier otro tipo de activos, requiere de un estudio de rentabilidad juicioso acorde al nivel de riesgo que se consienta asumir. Lo anterior requiere que la inversión realizada cumpla con el principio fundamental financiero de riesgo – rentabilidad, y que el monto de esta inversión sea calculado con el mínimo error posible. En este trabajo se presenta el Propensity Score Matching como método alterno y complementario a los métodos de valoración existentes y ampliamente expuestos en la teoría académica, de modo que el precio que se pague por una cartera castigada, tenga el sustento técnico necesario para alcanzar los rendimientos esperados.

• Autores: Aponte Bocanegra, Luz Dary
• Tipo de recurso: Masters Thesis
• Fecha de publicación: 2014
• Institución: Colegio de Estudios Superiores de Administración
• Repositorio: Repositorio CESA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.cesa.edu.co:10726/1269
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10726/1269
• Palabra clave: 658.15 Gestión financiera; Instituciones financieras; Corporaciones - Valoración; Compañías - Finanzas; Crédito - Modelos econométricos; Moratoria; Valoración; Crédito - Administración; Empresas - Valoración; Alivio de la deuda
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/