Los Instrumentos derivados de contratos futuros de ganado en pie que se negocian en la bolsa de Chicago Mercantile Exchange (CME) como estabilizadores de la volatilidad del precio del ganado en pie en Colombia
El objetivo del presente trabajo fue determinar si es posible generar coberturas a partir de los contratos futuros de ganado en pie de la bolsa Chicago Mercantile Exchange (CME) para lo cual se realizaron pruebas de raíz unitaria de Dickey Fuller, Prueba Hegy, Test Ljung Box Prueba Phillips Perron T...
- Autores:
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Rincón Mendoza, Asclepíades
- Tipo de recurso:
- Masters Thesis
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Colegio de Estudios Superiores de Administración
- Repositorio:
- Repositorio CESA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.cesa.edu.co:10726/4522
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10726/4522
- Palabra clave:
- Precio de contratos de ganado en pie
Derivados financieros agrícolas
Coberturas de riesgo
332.678 Guías de inversión
Acciones (Bolsa)
Ganado vacuno
Análisis de inversiones
- Rights
- License
- Acceso restringido
| Summary: | El objetivo del presente trabajo fue determinar si es posible generar coberturas a partir de los contratos futuros de ganado en pie de la bolsa Chicago Mercantile Exchange (CME) para lo cual se realizaron pruebas de raíz unitaria de Dickey Fuller, Prueba Hegy, Test Ljung Box Prueba Phillips Perron Test, Prueba Kpss, adicional a ello se hicieron las pruebas Jarque Bera y ADF para determinar si las series utilizadas presentaban autocorrelación en sus errores. |
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