Gestión del riesgo de crédito: comparación y evaluación de la capacidad predictiva de las metodologías análisis discriminante y regresión logística, aplicado a una muestra de PYMES bancarizadas en Colombia
En el mundo académico se ha investigado y debatido el riesgo de crédito o riesgo de impago durante varios años, algunos de estos resultados son presentados en este documento, y se hace una revisión de las teorías y metodologías que estudian este tipo riesgo, partiendo desde las primeras aproximacion...
- Autores:
-
Salazar Betancourth, Carlos Andrés
Rodríguez Briñez, Luis Felipe
- Tipo de recurso:
- Masters Thesis
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Colegio de Estudios Superiores de Administración
- Repositorio:
- Repositorio CESA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.cesa.edu.co:10726/1264
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10726/1264
- Palabra clave:
- 332.678 Guías de inversión
Compañías - Finanzas
Crédito - Administración
Préstamos bancarios
Pequeñas y medianas empresas
Riesgo (Finanzas)
Quiebra
Fracaso en los negocios
Bancarrota nacional
Administración financiera
Análisis financiero
Control de crédito
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En el mundo académico se ha investigado y debatido el riesgo de crédito o riesgo de impago durante varios años, algunos de estos resultados son presentados en este documento, y se hace una revisión de las teorías y metodologías que estudian este tipo riesgo, partiendo desde las primeras aproximaciones hasta los estándares que actualmente son usados por las grandes instituciones financieras del mundo y las calificadoras de riesgo, no obstante, el interés principal de este trabajo se centra en la capacidad predictiva de las metodologías: Análisis Discriminante Múltiple (ADM) y Regresión logística. Escogidas por las siguientes razones: Los métodos propuestos tienen unos supuestos restrictivos, pero han probado ser muy efectivos en diferentes países y han logrado una capacidad predictiva sobresaliente a pesar de ser comparados con metodologías más sofisticadas; El objetivo principal de este documento es evaluar la capacidad predictiva de las metodologías Análisis Discriminante Múltiple (ADM) y regresión logística para una muestra de empresas PYMES en Colombia, por tratarse de técnicas aceptadas en el contexto internacional y de fácil acceso para los usuarios. |
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Escogidas por las siguientes razones: Los métodos propuestos tienen unos supuestos restrictivos, pero han probado ser muy efectivos en diferentes países y han logrado una capacidad predictiva sobresaliente a pesar de ser comparados con metodologías más sofisticadas; El objetivo principal de este documento es evaluar la capacidad predictiva de las metodologías Análisis Discriminante Múltiple (ADM) y regresión logística para una muestra de empresas PYMES en Colombia, por tratarse de técnicas aceptadas en el contexto internacional y de fácil acceso para los usuarios.Motivación para el Desarrollo del Modelo en Colombia. Marco Teórico. Desarrollo Teórico de las Metodologías de Estimación. Análisis Discriminante. Regresión Logística. Estado del Arte. Modelos Lineales Basados en Información Contable, Enfoque Empíric. Razones Financieras Utilizadas en Trabajos Similares. Resultados de Modelos Usados en Trabajos Similares. Estado del Arte en Colombia. Modelos de Bancarrota Basados en la Teoría Estadística y Económica. CreditMetrics y CreditRisk+. CreditMetrics. CreditRisk+. Datos. Especificación del Modelo. Selección de Variables. Definición de Categoría de Variables. Test Kolmogorov Smirnov. Prueba Mann-Whitney. de Multicolinealidad. Selección del Modelo Regresión Logística. Procedimiento Estimación Modelo Regresión Logística. Test para Variables Omitidas y Redundantes. Análisis Discriminante. Stepwise o Método Paso a Paso. Transformación Normal Estandarizada. Transformación de Box-Cox. Test de Normalidad Multivariada de Doornik . Algoritmo Stepwise para Análisis Discriminante. Comparación entre las Metodologías. Matriz de Resultados. Análisis de Sensibilidad.Magíster en Finanzas CorporativasMaestría69 páginasapplication/pdfspa332.678 Guías de inversiónCompañías - FinanzasCrédito - AdministraciónPréstamos bancariosPequeñas y medianas empresasRiesgo (Finanzas)QuiebraFracaso en los negociosBancarrota nacionalAdministración financieraAnálisis financieroControl de créditoGestión del riesgo de crédito: comparación y evaluación de la capacidad predictiva de las metodologías análisis discriminante y regresión logística, aplicado a una muestra de PYMES bancarizadas en ColombiaAcceso restringidohttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TMMaestría en Finanzas CorporativasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAORIGINALMFC2014-00331.pdfMFC2014-00331.pdfapplication/pdf1397693https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1264/9/MFC2014-00331.pdf4c488aab529fbd6cd9369e7747e0a214MD59metadata only accessMFC2014-16-AU.pdfMFC2014-16-AU.pdfapplication/pdf435748https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1264/10/MFC2014-16-AU.pdfd25dfa14bae4e19694bcf66efd9ecfb9MD510metadata only accessCC-LICENSElicense_urlapplication/octet-stream49https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1264/2/license_url4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2fMD52open accesslicense_textapplication/octet-stream22302https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1264/3/license_text1e0094e9d8adcf16b18effef4ce7ed83MD53open accesslicense_rdfapplication/octet-stream23148https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1264/4/license_rdf9da0b6dfac957114c6a7714714b86306MD54open accessLICENSElicense.txttext/plain1748https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1264/5/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD55open accessTHUMBNAILTMF00331.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2969https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1264/6/TMF00331.pdf.jpg610c526dac6bdf5f9f741e32175dfe64MD56open accessDAMFC_2014_16.pdf.jpgDAMFC_2014_16.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8666https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1264/8/DAMFC_2014_16.pdf.jpg00f599707e027f3230b6d41d3db912f6MD58open accessMFC2014-00331.pdf.jpgMFC2014-00331.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5844https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1264/11/MFC2014-00331.pdf.jpga21ec8ec36a8afcbae31effb56dfb8fcMD511open accessMFC2014-16-AU.pdf.jpgMFC2014-16-AU.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8666https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1264/12/MFC2014-16-AU.pdf.jpg00f599707e027f3230b6d41d3db912f6MD512open access10726/1264oai:repository.cesa.edu.co:10726/12642023-03-29 17:17:11.658metadata only accessBiblioteca Digital - 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