Modelación de un seguros de crédito para una cartera colectiva titularizable

El objetivo del siguiente proyecto de grado es de modelar un seguro de crédito que permita reducir el riesgo de crédito (riesgo de incumplimiento de pago por parte de la contraparte) para una cartera de activos homogéneos cuya entidad financiera (banco, fiducia, etc.) desee titularizar. La entidad financiera tendría la voluntad de titularizar una cartera de activos con el objetivo de garantizar liquidez a corto plazo a cambio de ceder los futuros flujos de caja a un tercero. En contraparte, si dicha cartera es asegurada, esta obtendrá una mejor calificación crediticia y podrá se titularizada en unas mejores condiciones, ya que para esta se podrá disminuir tanto la perdida esperada por incumplimiento, como el riesgo sistémico de un incumplimiento masivo de créditos.

• Autores: Ardila Álvarez, David Alexander; González, Ricardo; Pachón Bejarano, Yosep Manuel
• Fecha de publicación: 2012
• Institución: Colegio de Estudios Superiores de Administración
• Repositorio: Repositorio CESA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.cesa.edu.co:10726/902
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10726/902
• Palabra clave: 658.15 Administración financiera; Administración de empresas; Análisis financiero; Control de crédito; Crédito - Administración; Seguros de créditos; Mercado de valores; Inversiones de capital; Instituciones financieras
• License: Acceso restringido