Optimización de portafolio de ETF de Renta Fija a través de modelo Black Litterman

En este trabajo trataremos de estructurar un portafolio representativo de renta fija global a través de Exchange Traded Funds y luego aplicaremos el modelo de Black-Litterman con el fin de lograr una asignación optima del capital, finalmente nos detendremos a analizar el desempeño de este portafolio...

Full description

Autores:
Gutiérrez Guevara, Julián Alberto
Tipo de recurso:
Masters Thesis
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Colegio de Estudios Superiores de Administración
Repositorio:
Repositorio CESA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.cesa.edu.co:10726/5252
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10726/5252
Palabra clave:
332.678 Guías de inversión
Análisis de inversiones
Inversiones de capital
Administración del portafolio
Valores de renta fija
Modelos matemáticos
Mercado de capitales - Aspectos económicos
Rights
License
Acceso restringido
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