Optimización de portafolio de ETF de Renta Fija a través de modelo Black Litterman
En este trabajo trataremos de estructurar un portafolio representativo de renta fija global a través de Exchange Traded Funds y luego aplicaremos el modelo de Black-Litterman con el fin de lograr una asignación optima del capital, finalmente nos detendremos a analizar el desempeño de este portafolio...
- Autores:
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Gutiérrez Guevara, Julián Alberto
- Tipo de recurso:
- Masters Thesis
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Colegio de Estudios Superiores de Administración
- Repositorio:
- Repositorio CESA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.cesa.edu.co:10726/5252
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10726/5252
- Palabra clave:
- 332.678 Guías de inversión
Análisis de inversiones
Inversiones de capital
Administración del portafolio
Valores de renta fija
Modelos matemáticos
Mercado de capitales - Aspectos económicos
- Rights
- License
- Acceso restringido
| Summary: | En este trabajo trataremos de estructurar un portafolio representativo de renta fija global a través de Exchange Traded Funds y luego aplicaremos el modelo de Black-Litterman con el fin de lograr una asignación optima del capital, finalmente nos detendremos a analizar el desempeño de este portafolio respecto al benchmark establecido y presentar los resultados y conclusiones obtenidos. |
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