Optimización de Estrategia de Trading en el Colcap, a partir de la optimización estocástica con redes neuronales.

En este trabajo se evalúa una estrategia de trading teniendo como benchmark al Colcap y sus criterios de riesgo y retorno para evaluar si la optimización de la misma, mediante el uso de un software que utiliza las redes neuronales y los algoritmos genéticos como herramienta, resulta en retornos significativamente más altos que los que ofrece el índice bursátil Colombiano, teniendo en cuenta información rezagada del mismo.

• Autores: Aguilera Peña, Nicolás
• Tipo de recurso: Masters Thesis
• Fecha de publicación: 2022
• Institución: Colegio de Estudios Superiores de Administración
• Repositorio: Repositorio CESA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.cesa.edu.co:10726/4974
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10726/4974
• Palabra clave: 658.152 Gestión de operaciones financieras; Redes neuronales (Computadores) - Aspectos económicos; Capital de riesgo - Investigaciones; Mercado de capitales - Aspectos económicos; Índices de precios - Investigaciones; Comercio electrónico de valores - Investigaciones
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