Tasa óptima de cobertura cambiaria con betas dinámicos: caso colombiano

Este trabajo de grado tiene como principal objetivo evaluar la reducción en varianza y los retornos mediante el uso de un modelo de cobertura cambiaria. Para alcanzar el objetivo principal, se examinarán las metodologías de cobertura existentes que minimicen la volatilidad o que maximicen los retornos esperados, también se compararán los retornos cubiertos y no cubiertos en términos de reducción de varianza, bajo un modelo de regresión lineal con betas constantes y con betas dinámicos, y por último se calculará una tasa de cobertura óptima expresada el porcentaje a cubrir del activo subyacente para minimizar la varianza de los retornos cubiertos.

• Autores: García Páez, Doli Jhoana; Rodríguez Hernández, César Augusto
• Tipo de recurso: Masters Thesis
• Fecha de publicación: 2016
• Institución: Colegio de Estudios Superiores de Administración
• Repositorio: Repositorio CESA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.cesa.edu.co:10726/1647
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10726/1647
• Palabra clave: 658.155 Riesgo financiero; Mercado de divisas; Cambio exterior; Administración de riesgos; Compañías - Finanzas; Tipos de cambio; Análisis de varianza; Análisis de regresión
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