Artículo de investigación: Eficiencia del mercado accionario en Colombia
Con el fin de determinar si el mercado accionario colombiano es eficiente en su forma más débil se realizó una prueba conocida como Ratio-Varianza con la cual se pudo comprobar la teoría de caminata aleatoria. Así se concluyó que el mercado de acciones en Colombia es eficiente en su forma más débil,...
- Autores:
-
Arenas Botero, Natalia
Castro, Juliana
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Colegio de Estudios Superiores de Administración
- Repositorio:
- Repositorio CESA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.cesa.edu.co:10726/481
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10726/481
- Palabra clave:
- 332.678 Guías de inversión
Administración de empresas
Mercado de capitales
Administración financiera
Análisis financiero
Acciones (Bolsa)
Bolsa de valores - Colombia
Inversiones
Acciones (Bolsa) - Precios
Capital de riesgo -- Investigaciones -- Colombia
Mercado de valores
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Con el fin de determinar si el mercado accionario colombiano es eficiente en su forma más débil se realizó una prueba conocida como Ratio-Varianza con la cual se pudo comprobar la teoría de caminata aleatoria. Así se concluyó que el mercado de acciones en Colombia es eficiente en su forma más débil, es decir que los precios de las acciones reflejan toda la información histórica disponible, por lo tanto, ningún inversionista podrá beneficiarse económicamente de las fluctuaciones futuras de los precios de las acciones ya que estos son impredecibles. |
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Así se concluyó que el mercado de acciones en Colombia es eficiente en su forma más débil, es decir que los precios de las acciones reflejan toda la información histórica disponible, por lo tanto, ningún inversionista podrá beneficiarse económicamente de las fluctuaciones futuras de los precios de las acciones ya que estos son impredecibles.Eficiencia del mercado. Tipos de eficiencia de mercado. La forma débil. Las formas semifuerte y fuerte. Condiciones de la eficiencia de mercado. Análisis técnico vs eficiencia del mercado. Análisis técnico. Backtesting. Test Ratio-Varianza. Antecedentes de la eficiencia de mercado en el mercado accionario colombiano. Datos. Análisis de resultados.Administrador de EmpresasIn order to determine whether the Colombian stock market is efficient in its weakest form, a test known as Variance-Ratio was performed. In this test the results allow to conclude that the Colombian stock market follows the random walk hypothesis theory, which means that the stock market in Colombia is efficient in its weakest form, and that stock prices reflect all historical available information and therefore no investor can profit from future fluctuations of stock prices as they are unpredictable.Pregrado26 páginasapplication/pdfspa332.678 Guías de inversiónAdministración de empresasMercado de capitalesAdministración financieraAnálisis financieroAcciones (Bolsa)Bolsa de valores - ColombiaInversionesAcciones (Bolsa) - PreciosCapital de riesgo -- Investigaciones -- ColombiaMercado de valoresArtículo de investigación: Eficiencia del mercado accionario en ColombiaAcceso restringidohttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_46ecPregrado en Administración de EmpresasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESALICENSElicense.txttext/plain1748https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/481/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52open accessCC-LICENSElicense_urlapplication/octet-stream49https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/481/3/license_urlfd26723f8d7edacdb29e3f03465c3b03MD53open accesslicense_textapplication/octet-stream20104https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/481/4/license_text51af78e04b2b7282958fd46d2b35f35cMD54open accesslicense_rdfapplication/octet-stream23599https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/481/5/license_rdf9e2b7f6edbd693264102b96ece20428aMD55open accessTHUMBNAILTG00711.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2590https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/481/6/TG00711.pdf.jpgbc9bc8cb7a99a2df5ed009a6fc4684a8MD56open accessADM2013-00711.pdf.jpgADM2013-00711.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5141https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/481/8/ADM2013-00711.pdf.jpg2bf76f8912757db0392bfaf935279b4bMD58open accessORIGINALADM2013-00711.pdfADM2013-00711.pdfapplication/pdf865232https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/481/7/ADM2013-00711.pdfc4a61d569735944f4fc7a570d36104edMD57restricted access10726/481oai:repository.cesa.edu.co:10726/4812023-10-06 17:12:24.636restricted accessBiblioteca Digital - CESAbiblioteca@cesa.edu.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 |