Hipótesis de mercado eficiente en los mercados bursátiles de algunos países emergentes (Brasil, México, China, India y Singapur) de 2019 a 2023

En este documento se realizan pruebas econométricas de auto correlación como el Ljung-Box Q-estadístico y la prueba de auto correlación con rezagos para los rendimientos de las acciones, con el fin de identificar como se caracterizan los mercados de capitales en países emergentes (Brasil, México, China, India y Singapur) a la luz de la Hipótesis de Mercado Eficiente (EMH). Se utilizará el precio final diario de las acciones para los mercados de capitales de los países emergentes seleccionados para el periodo de 2019 a 2023.

• Autores: Peñalosa Pinzón, Jorge Esteban
• Fecha de publicación: 2024
• Institución: Colegio de Estudios Superiores de Administración
• Repositorio: Repositorio CESA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.cesa.edu.co:10726/5738
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10726/5738
• Palabra clave: 332.6 Inversiones; Mercado de capitales; Movimiento de capitales; Índices bursátiles; Futuros financieros; Acciones (Bolsa) - Investigaciones
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/