Influencia de indicadores de desempeño de portafolio en la toma de decisión de inversión.

Este proyecto busca revisar los indicadores de desempeño de portafolios que permitan ayudar a los inversionistas tomar decisiones de inversión informadas en portafolios en el mercado de capitales de Estados Unidos. Usando a EE.UU como base debido a ser un mercado desarrollado y el acceso de la información se encuentra disponible. De acuerdo a esta investigacion, los indicadores de desempeño más relevantes son el Sortino Ratio, Calmar Ratio, Sharpe Ratio y Alpha de Jensen, debido a que los tres primero nos permiten obervar elprotafolio desde una óptica de Riesgo retorno mientras que el Alpha de Jensen, un enfoque desde el Portafolio Manager o sea capacidad de análisis del que toma las decisiones de inversión de la cartera. Se propone que esta investigación se haga extensiva al mercado accionario colombiano, investigando su relevancia y previendo los inconvenientes al ser un mercado limitado, poco profundo, baja capitalización bursátil, y jugadores relevantes con capacidad de alterar la transparencia del mercado.

• Autores: Tenorio Cuellar, Víctor Alfonso
• Tipo de recurso: Masters Thesis
• Fecha de publicación: 2019
• Institución: Colegio de Estudios Superiores de Administración
• Repositorio: Repositorio CESA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.cesa.edu.co:10726/3982
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10726/3982
• Palabra clave: 332.673 Inversión internacional; Análisis de inversiones - Investigaciones; Indicadores de gestión - Finanzas; Mercado de capitales - Aspectos socioeconómicos; Administración del portafolio - Estados Unidos; Toma de decisiones - Aspectos económicos
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