Aplicabilidad modelo Fama French en Colombia
En esta investigación se busca afianzar conocimientos y profundizar sobre este modelo de tres factores. El cual adiciona en su estudio, activos de baja capitalización y alta relación valor mercado- valor en libros. Siendo el mercado financiero colombiano tan limitado por la oferta de activos, se hac...
- Autores:
-
Buitrago Murcia, Ledy Yohana
Ortiz Caro, Mauricio
- Tipo de recurso:
- Masters Thesis
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Colegio de Estudios Superiores de Administración
- Repositorio:
- Repositorio CESA
- Idioma:
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Modelo Fama French
658.15 Gestión financiera
Compañías - Finanzas
Mercado de capitales
Mercado de divisas
Mercado monetario
Capitalización de la deuda
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Rentas - Contabilidad
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En esta investigación se busca afianzar conocimientos y profundizar sobre este modelo de tres factores. El cual adiciona en su estudio, activos de baja capitalización y alta relación valor mercado- valor en libros. Siendo el mercado financiero colombiano tan limitado por la oferta de activos, se hace relevante investigar cómo es que este modelo de tres factores se puede aplicar en Colombia pues la mayoría de inversionistas se ven inclinados a adquirir activos de mayor liquidez que a su vez se piensa subjetivamente que son los activos de mayor rentabilidad. |
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Siendo el mercado financiero colombiano tan limitado por la oferta de activos, se hace relevante investigar cómo es que este modelo de tres factores se puede aplicar en Colombia pues la mayoría de inversionistas se ven inclinados a adquirir activos de mayor liquidez que a su vez se piensa subjetivamente que son los activos de mayor rentabilidad.Factores que intervienen en el desarrollo del mercado de renta variable en Colombia. Mercado colombiano. Mercado monetario. Mercadode divisas. Mercadode capitales. Factores de medición. Capitalización bursátil. Rentabilidad. Liquidez. Riesgo. Eficiencia. Concepto teórico modelo de tres factores fama french. Clasificación de activos metodología fama french. Clasificación de las accionesque forman el coleqty. COLCAP(B). COLSC(S). Identificación del price to book (P/B). Creación portafolios por razón patrimonio contable a patrimonio bursatil. Calculo de los retornos mensuales ponderados por patrimonio bursátil. Identificación de los factores. Favorabilidad en la metodología fama french para las carteras SL, SM, SH, BL, BM Y BH. Regresiones series temporales de tiempo. Cartera (BL). Cartera (BM). Cartera (BH). Cartera (SL). Cartera (SM). Cartera (SH).Magíster en Finanzas CorporativasMaestría89 páginasapplication/pdfspaCapital Asset Pricing Model (CAPM)Modelo Fama French658.15 Gestión financieraCompañías - FinanzasMercado de capitalesMercado de divisasMercado monetarioCapitalización de la deudaRiesgo (Finanzas)Acciones (Bolsa)Futuros financierosInversiones de capitalMercado monetarioRentas - ContabilidadAplicabilidad modelo Fama French en ColombiaAcceso restringidohttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TMMaestría en Finanzas CorporativasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAORIGINALMFC2015-00351.pdfMFC2015-00351.pdfapplication/pdf1027981https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1369/9/MFC2015-00351.pdf2f23a5446d8833896f8f78ec5eea9f4eMD59metadata only accessMFC2015-03-AU.pdfMFC2015-03-AU.pdfapplication/pdf577656https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1369/10/MFC2015-03-AU.pdfaa9ed79de74ce2a347e8348b6da97b14MD510metadata only accessCC-LICENSElicense_urlapplication/octet-stream49https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1369/2/license_url4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2fMD52open accesslicense_textapplication/octet-stream22762https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1369/3/license_textfda13080e892f3f68def2b8b70227968MD53open accesslicense_rdfapplication/octet-stream23148https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1369/4/license_rdf9da0b6dfac957114c6a7714714b86306MD54open accessLICENSElicense.txttext/plain1748https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1369/5/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD55open accessTHUMBNAILTMF00351.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2350https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1369/6/TMF00351.pdf.jpgbc353b5620b538431c82b21797a65821MD56open accessDAMFC_2015_03.pdf.jpgDAMFC_2015_03.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9866https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1369/8/DAMFC_2015_03.pdf.jpg64dd9186eb7dcef025a54d4b0f317640MD58open accessMFC2015-00351.pdf.jpgMFC2015-00351.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4642https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1369/11/MFC2015-00351.pdf.jpgfd1165577a581ac8501021d97fe1d62aMD511open accessMFC2015-03-AU.pdf.jpgMFC2015-03-AU.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9866https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1369/12/MFC2015-03-AU.pdf.jpg64dd9186eb7dcef025a54d4b0f317640MD512open access10726/1369oai:repository.cesa.edu.co:10726/13692023-03-29 17:17:12.385metadata only accessBiblioteca Digital - CESAbiblioteca@cesa.edu.coTk9URTogUExBQ0UgWU9VUiBPV04gTElDRU5TRSBIRVJFClRoaXMgc2FtcGxlIGxpY2Vuc2UgaXMgcHJvdmlkZWQgZm9yIGluZm9ybWF0aW9uYWwgcHVycG9zZXMgb25seS4KCk5PTi1FWENMVVNJVkUgRElTVFJJQlVUSU9OIExJQ0VOU0UKCkJ5IHNpZ25pbmcgYW5kIHN1Ym1pdHRpbmcgdGhpcyBsaWNlbnNlLCB5b3UgKHRoZSBhdXRob3Iocykgb3IgY29weXJpZ2h0Cm93bmVyKSBncmFudHMgdG8gRFNwYWNlIFVuaXZlcnNpdHkgKERTVSkgdGhlIG5vbi1leGNsdXNpdmUgcmlnaHQgdG8gcmVwcm9kdWNlLAp0cmFuc2xhdGUgKGFzIGRlZmluZWQgYmVsb3cpLCBhbmQvb3IgZGlzdHJpYnV0ZSB5b3VyIHN1Ym1pc3Npb24gKGluY2x1ZGluZwp0aGUgYWJzdHJhY3QpIHdvcmxkd2lkZSBpbiBwcmludCBhbmQgZWxlY3Ryb25pYyBmb3JtYXQgYW5kIGluIGFueSBtZWRpdW0sCmluY2x1ZGluZyBidXQgbm90IGxpbWl0ZWQgdG8gYXVkaW8gb3IgdmlkZW8uCgpZb3UgYWdyZWUgdGhhdCBEU1UgbWF5LCB3aXRob3V0IGNoYW5naW5nIHRoZSBjb250ZW50LCB0cmFuc2xhdGUgdGhlCnN1Ym1pc3Npb24gdG8gYW55IG1lZGl1bSBvciBmb3JtYXQgZm9yIHRoZSBwdXJwb3NlIG9mIHByZXNlcnZhdGlvbi4KCllvdSBhbHNvIGFncmVlIHRoYXQgRFNVIG1heSBrZWVwIG1vcmUgdGhhbiBvbmUgY29weSBvZiB0aGlzIHN1Ym1pc3Npb24gZm9yCnB1cnBvc2VzIG9mIHNlY3VyaXR5LCBiYWNrLXVwIGFuZCBwcmVzZXJ2YXRpb24uCgpZb3UgcmVwcmVzZW50IHRoYXQgdGhlIHN1Ym1pc3Npb24gaXMgeW91ciBvcmlnaW5hbCB3b3JrLCBhbmQgdGhhdCB5b3UgaGF2ZQp0aGUgcmlnaHQgdG8gZ3JhbnQgdGhlIHJpZ2h0cyBjb250YWluZWQgaW4gdGhpcyBsaWNlbnNlLiBZb3UgYWxzbyByZXByZXNlbnQKdGhhdCB5b3VyIHN1Ym1pc3Npb24gZG9lcyBub3QsIHRvIHRoZSBiZXN0IG9mIHlvdXIga25vd2xlZGdlLCBpbmZyaW5nZSB1cG9uCmFueW9uZSdzIGNvcHlyaWdodC4KCklmIHRoZSBzdWJtaXNzaW9uIGNvbnRhaW5zIG1hdGVyaWFsIGZvciB3aGljaCB5b3UgZG8gbm90IGhvbGQgY29weXJpZ2h0LAp5b3UgcmVwcmVzZW50IHRoYXQgeW91IGhhdmUgb2J0YWluZWQgdGhlIHVucmVzdHJpY3RlZCBwZXJtaXNzaW9uIG9mIHRoZQpjb3B5cmlnaHQgb3duZXIgdG8gZ3JhbnQgRFNVIHRoZSByaWdodHMgcmVxdWlyZWQgYnkgdGhpcyBsaWNlbnNlLCBhbmQgdGhhdApzdWNoIHRoaXJkLXBhcnR5IG93bmVkIG1hdGVyaWFsIGlzIGNsZWFybHkgaWRlbnRpZmllZCBhbmQgYWNrbm93bGVkZ2VkCndpdGhpbiB0aGUgdGV4dCBvciBjb250ZW50IG9mIHRoZSBzdWJtaXNzaW9uLgoKSUYgVEhFIFNVQk1JU1NJT04gSVMgQkFTRUQgVVBPTiBXT1JLIFRIQVQgSEFTIEJFRU4gU1BPTlNPUkVEIE9SIFNVUFBPUlRFRApCWSBBTiBBR0VOQ1kgT1IgT1JHQU5JWkFUSU9OIE9USEVSIFRIQU4gRFNVLCBZT1UgUkVQUkVTRU5UIFRIQVQgWU9VIEhBVkUKRlVMRklMTEVEIEFOWSBSSUdIVCBPRiBSRVZJRVcgT1IgT1RIRVIgT0JMSUdBVElPTlMgUkVRVUlSRUQgQlkgU1VDSApDT05UUkFDVCBPUiBBR1JFRU1FTlQuCgpEU1Ugd2lsbCBjbGVhcmx5IGlkZW50aWZ5IHlvdXIgbmFtZShzKSBhcyB0aGUgYXV0aG9yKHMpIG9yIG93bmVyKHMpIG9mIHRoZQpzdWJtaXNzaW9uLCBhbmQgd2lsbCBub3QgbWFrZSBhbnkgYWx0ZXJhdGlvbiwgb3RoZXIgdGhhbiBhcyBhbGxvd2VkIGJ5IHRoaXMKbGljZW5zZSwgdG8geW91ciBzdWJtaXNzaW9uLgo= |