Riesgo de liquidez desde la perspectiva de Basilea: nuevas estrategias para bancos.

El avance de los mercados financieros en el mundo ha obligado a los diferentes entes regulatorios internos e internacionales a aplicar ciertos estándares, en razón a la anticipación de situaciones que pongan en peligro la estabilidad financiera. Estos modelos, a lo largo de la historia han presentado ajustes debido a los sucesos de crisis que se han ocasionado en los mercados mundiales, lo cual pone en tela de juicio las regulaciones en temas financieros. Lo que ha llevado a generar algunas reformas en la regulación sobre liquidez y capital, encaminadas al fortalecimiento del sector bancario. Ante la necesidad de regulaciones que brindaran mayor resistencia del sector, en la década de los 70’S, el comité de Basilea proporciona modelos de alertas tempranas a los negocios bancarios, enfocados principalmente en el establecimiento de estándares y modelos sobre niveles de solvencia, apetito de riesgo mercado y liquidez bajo situaciones adversas.

• Autores: Ortiz Otero, Laura Catalina
• Tipo de recurso: Masters Thesis
• Fecha de publicación: 2019
• Institución: Colegio de Estudios Superiores de Administración
• Repositorio: Repositorio CESA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.cesa.edu.co:10726/3994
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10726/3994
• Palabra clave: 332.15 Bancos internacionales; Bancos internacionales - Investigaciones; Administración de riesgos; Liquidez (Economía); Análisis de inversiones; Bancos de liquidación
• License: Acceso restringido