Modelado del precio del café colombiano en la bolsa de Nueva York usando redes neuronales artificiales

En este artículo, se modela el precio promedio mensual del café colombiano en la Bolsa de Nueva York, usando varios modelos alternativos. El modelo final seleccionado está compuesto por una componente lineal autorregresiva más una red neuronal artificial tipo perceptron multicapa con dos neuronas en...

Full description

Autores:
Velásquez Henao, Juan David
Aldana Dumar, Mario Alberto
Tipo de recurso:
Article of investigation
Fecha de publicación:
2007
Institución:
Agrosavia
Repositorio:
Agrosavia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.agrosavia.co:20.500.12324/34777
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12324/34777
Palabra clave:
Comercio, mercado y distribución - E70
Precio del café
Modelos no lineales
Redes neuronales artificiales
Series de tiempo
Permanentes
Rights
License
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Description
Summary:En este artículo, se modela el precio promedio mensual del café colombiano en la Bolsa de Nueva York, usando varios modelos alternativos. El modelo final seleccionado está compuesto por una componente lineal autorregresiva más una red neuronal artificial tipo perceptron multicapa con dos neuronas en la capa oculta, que permite representar la dinámica que sigue el valor esperado de la serie de precios; mientras que la dinámica de los residuales es especificada usando un proceso heterocedástico condicional autoregresivo de primer orden. Los residuales normalizados del modelo son incorrelacionados y homocedásticos, y siguen aproximadamente una distribución normal. Los resultados indican que el precio actual depende de los precios ocurridos en los últimos cuatro meses.